Never Alone erzählt die Geschichte von einem kleinen Eskimo-Mädchen Nuna, das mit ihrem Husky ihr Volk vor einem endlosen Blizzard retten muss. Der Spieler begleitet das Eskimo-Mädchen auf ihrer Reise durch die harsche Welt von Alaska und hilft ihr beim Überleben. Das Spiel selbst ist ein Puzzle-Plattformer, dessen komplette Welt von den Erzählungen Alaskas beeinflusst ist.