Endlich war es der Olsenbande einmal gelungen, ihre Million zu klauen, da wird sie ihnen auch schon wieder von einer internationalen Gang abgejagt und Egon Olsen wandert zu allem Überfluss in den Gnast. Doch dort hat er bekanntlich die besten Ideen und so setzt sich in seinem Kopf der Gedanke fest, die dänische Staatsbahn zu überfallen.